Mengenal Metode Stress Testing

• 

Apa Itu Metode Stress Testing?

sebuah teknik simulasi komputer, yang banyak digunakan berbagai aspek, salah satunya adalah strategi bisnis, manajemen risiko, juga keputusan manajemen modal. Dimana metode ini bisa menguji ketahanan institusi dan portofolio investasi terhadap berbagai kemungkinan situasi keuangan yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Begitu juga dengan perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan aset dan investasi. Selain untuk menentukan risiko portofolio, Metode stress testing juga akan membantu menetapkan strategi lindung nilai yang diperlukan untuk meminimalisir kerugian.

Yang pasti, setiap perusahaan yang ingin memastikan bahwa mereka telah memiliki kontrol serta prosedur internal yang tepat, maka bisa menerapkan metode ini. Begitu juga dengan berbagai model penilaian, model risiko individu atau model yang menggabungkan risiko individu.

Cara kerja metode Stress Testing sendiri, akan melakukan pengujian yang dilakukan dengan memberikan beban pada perangkat lunak atau software, hingga akhirnya diketahui titik maksimum performansinya. Untuk melakukan pengujian, biasanya digunakan aplikasi yang membutuhkan konkurensi ataupun akses acak yang hampir bersamaan, yang jumlahnya sangat banyak.

Untuk mengidentifikasi kerentanan yang tidak terlihat, metode Stress Testing biasanya akan melibatkan simulasi yang tengah berjalan. Dan berbagai literatur strategi bisnis juga tata kelola perusahaan mencoba menggunakan pendekatan dengan metode ini.

Berikut ini beberapa kondisi atau skenario yang menggunakan metode tersebut:

Pengujian Histori Stres

Di dalam skenario histori, baik bisnis, aset, invetasi individu ataupun portofolio, dijalankan berdasarkan simulasi dari krisis yang terjadi sebelumnya. Contoh kasusnya adalah kehancuran pasar saham yang terjadi di bulan Oktober 1987. Kemudian krisis Asia pada tahun 1997, hingga gelembung teknologi yang meledak pada kurun waktu 1999 hingga 2000 lalu.

Pengujian Stres Hipotetis

Berikutnya adalah pengujian stres hipotetis, yang umumnya lebih spesifik dan seringkali berfokus pada bagaimana sebuah perusahaan bisa mengatasi kondisi krisis tertentu. Dalam skenario ini, bergaya lebih ilmiah, dimana hanya akan digunakan satu atau beberapa variabel uji yang disesuaikan.

Adapun contoh kasusnya adalah sebuah perusahaan di sebuah kota besar yang melakukan uji stres terhadap bencana alam seperti gempa bumi hipotetis. Atau sebuah perusahaan minyak yang melakukan pengujian terhadap pecahnya perang yang terjadi di Timur Tengah.

Pengujian Simulasi Stres

Simulasi Monte Carlo merupakan metologi dari Metode Stress Testing ini. Dimana pengujian stress ini menggunakan model probabilitas dari berbagai hasil yang didapat dari variabel tertentu. Adapun faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam simulasi Monte Carlo seperti, berbagai variabel ekonomi.

Demikianlah penjelasan singkat mengenai Metode Stress Testing yang bisa dijadikan sebagai alat analisis yang cukup efektif, untuk mengidentifikasi apakah sebuah perusahaan telah memiliki modal dan aset yang cukup kuat. Juga apakah sudah memiliki rencana yang efektif dalam menghadapi badai ekonomi yang bisa terjadi kapan saja.