Dalam studi ekonometrik, salah satu jenis data yang paling sering digunakan dalam penggunaan time series. Hal ini memang tidak pernah terlepas dari permasalahan autokorelasi yang sering mengganggu. Bentuk lain dari autokorelasi adalah stasioneritas ini. Pada kesempatan ini akan dibahas bagaimana langkah uji stasioner dengan Minitab dengan mudah.
1. Buka Lembar Kerja
Seperti biasanya, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membuka lembar kerja pada aplikasi Minitab. Setelah itu cukup copy data yang sudah disiapkan sebelumnya pada lembar kerja yang tersedia kemudian berikan nama variabel sesuai keinginan.
2. Identifikasi Data
Ada beberapa identifikasi data yang perlu dilakukan setelah menginput data tadi pada worksheet. Identifikasi ini memiliki tujuan yang berbeda-beda dan dengan jenis serta langkah yang berbeda pula. Berikut ini beberapa jenis identifikasi yang perlu dilakukan beserta bagaimana caranya:
- Time Series Plot. Dilakukan dengan cara memilih Stat kemudian pilih Time Series dan dilanjut dengan Time Series Plot. Setelah itu klik pada bagian Simple dan pilih data yang akan dilakukan uji ini kemudian cukup klik OK.
- Auto Correlation Function (ACF). Jenis identifikasi selanjutnya dilakukan dengan cara sama yakni memilih Stat lalu klik Time Series. Menu yang harus dipilih selanjutnya yaitu Autorrelation kemudian cukup masukkan data yang akan diujikan dan klik tombol OK.
- Partial Autocorreltaion Function (PACF). Identifikasi selanjutnya bisa dilakukan dengan memunculkan correlogram dari ACF ini yakni melalui klik Stat lalu pilih Time Series lagi. Setelah itu pilih menu Partial Autorellation dan masukkan data yang tadi lalu klik OK dan aplikasi akan memproses otomatis.
3. Estimasi dan Uji Parameter
Setelah selesai melakukan pemodelan yang mungkin terjadi, langkah berikut yang perlu dilakukan adalah estimasi dan uji parameter. Ada berbagai tahapan yang perlu dilalui yakni sebagai berikut:
- AR (1). Untuk model ini uji tersebut dapat dilakukan dengan memilih menu Stat kemudian klik Time Series. Setelah itu pilih menu ARIMA, isi series sesuai dengan yang tabel variabel yang akan diujikan, lalu isi Autoregressive dengan angka 1. Isi Difference dan Moving Average dengan angka 0 (nol) lalu centang Include constant term in model dan klik OK.
- MA (1). Sama seperti model AR sebelumnya, untuk model MA dapat dilakukan dengan cara memilih menu ARIMA dengan cara yang sama. Perbedaannya adalah pada Autoregressive diisi angka nol dan Moving Average diisi angka 1 lalu klik OK.
- ARIMA (1,0,1). Yang terakhir adalah dengan melakukan uji model ARIMA (1,0,1) dengan cara memilih menu ARIMA seperti sebelumnya. Setelah itu kedua menu Autoregressive dan Moving average sama-sama diisi angka 1 lalu klik OK.
Sebenarnya uji ini sudah bisa dikatakan selesai dan hanya tinggal melakukan uji kecukupan model. Nah keseluruhan uji stasioner dengan Minitab ini bisa dengan mudah dilakukan jika menggunakan jasa Patra Statistika yang memang sudah berpengalaman di bidang statistik.